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| Presentation Name： | 控制理论暑期班学术报告:Feynman-Kac公式的发展和应用 |
|---|---|
| Presenter： | 张奇 副教授/博士 |
| Date： | 2013-07-23 |
| Location🤚🏻： | 光华楼东主楼 2001 |
| Abstract： | Feynman-Kac公式建立了线性抛物型PDE的解与随机微分方程(SDE)的解之间的对应关系。报告将从SDE谈起，介绍Feynman-Kac公式的一些发展概况和我们所做的部分工作👱🏿♀️，将展示包括非线性抛物型PDE与倒向随机微分方程(BSDE)、随机偏微分方程(SPDE)与倒向重随机微分方程(BDSDE)、倒向随机偏微分方程(BSPDE)与非Markov系数的BSDE之间的对应关系✣🙇🏿♀️，并简述这些方程的背景和应用👳♀️。这些对应关系为PDE🧓🏽、SPDE的解提供了表示定理，并可应用于期权定价等金融数学问题中。 |
| Annual Speech Directory： | No.128 |
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